Сравнение DGBEX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGBEX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | -1.49% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%.
DGBEX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGBEX и DFSVX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DGBEX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DGBEX
DFSVX
Сравнение DGBEX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGBEX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.67 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 5.75 | +1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGBEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между DGBEX и DFSVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и DFSVX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.68% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и DFSVX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGBEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -66.70% | +28.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -15.11% | +3.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -27.69% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.89% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -9.51% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.09% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и DFSVX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGBEX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.46% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 12.88% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 23.35% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.68% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 23.92% | -4.44% |