PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с DGEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с DGEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DGEIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 24 дек. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и DGEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и DGEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		-0.29%19.86%15.71%20.35%-14.72%20.31%13.51%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DGEIX с доходностью -0.29%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

DGEIX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.51%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с CSUAXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFIVXDGBEX с DFQTXDGBEX с DFSTXDGBEX с DFUSXDGBEX с GLIFX
Часто сравнивают с DGEIX:
DGEIX с VTDGEIX с DFAWDGEIX с SPYDGEIX с AVGEDGEIX с VTIDGEIX с VOODGEIX с AVDEX

Сравнение комиссий DGBEX и DGEIX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGEIX в 0.25%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class

Доходность на риск

DGBEX vs. DGEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGEIX
Ранг доходности на риск DGEIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGEIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGEIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGEIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGEIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c DGEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXDGEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.92

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.84

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

8.72

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. DGEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGEIX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и DGEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXDGEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.33

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.10

Корреляция

Корреляция между DGBEX и DGEIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и DGEIX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DGEIX в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGEIX
DFA Global Equity Portfolio Institutional Class		3.04%2.79%3.64%3.82%4.92%1.94%2.37%2.22%2.62%1.50%1.90%1.98%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и DGEIX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DGEIX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DGEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXDGEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-59.77%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-12.05%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-25.20%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.38%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.05%

+1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.54%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и DGEIX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с DFA Global Equity Portfolio Institutional Class (DGEIX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXDGEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.23%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.60%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.65%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.86%

+2.62%