Сравнение DGBEX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DGBEX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DGBEX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | -1.49% | 22.39% | 15.72% | 22.33% | -17.76% | 20.94% | 12.88% | 3.93% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 3.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.
DGBEX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGBEX и UCEQX
DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
DGBEX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
DGBEX
UCEQX
Сравнение DGBEX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGBEX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.99 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.95 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 9.45 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGBEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.63 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между DGBEX и UCEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGBEX и UCEQX
Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGBEX DFA Global Social Core Equity Portfolio | 1.68% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок DGBEX и UCEQX
Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DGBEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -35.33% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.06% | -11.75% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.24% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -6.34% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -4.92% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.43% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGBEX и UCEQX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DGBEX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.93% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.65% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.60% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 15.22% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 16.46% | +3.02% |