PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и DFIVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%1.41%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFIEXDGBEX с DFSTXDGBEX с MVGIXDGBEX с RTXAXDGBEX с ARTHX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DGBEX и DFIVX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.31

-0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.92

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.08

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

13.61

-6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.31

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Корреляция

Корреляция между DGBEX и DFIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и DFIVX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и DFIVX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-66.61%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.99%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-25.29%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.92%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-12.30%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) составляет 6.39%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.68%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

16.67%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

16.27%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

18.07%

+1.41%