- ISIN
- US25239Y3374
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 18 нояб. 2019 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) прибавил 14.2% с начала года. Текущая цена акции DGBEX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DGBEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,726.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) показал доход в 14.23% с начала года и 31.10% за последние 12 месяцев.
DFA Global Social Core Equity Portfolio
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DGBEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DGBEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью -10.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | 2.03% | -6.84% | 10.24% | 4.72% | 0.45% | 14.23% | ||||||
| 2025 | 3.02% | -1.00% | -4.17% | 0.63% | 6.55% | 5.14% | 1.38% | 3.27% | 2.94% | 1.11% | 0.46% | 1.48% | 22.39% |
| 2024 | -0.62% | 4.58% | 3.59% | -4.02% | 4.94% | 0.71% | 3.13% | 1.38% | 2.49% | -2.20% | 5.05% | -3.75% | 15.72% |
| 2023 | 8.89% | -2.47% | 0.94% | 0.61% | -1.72% | 6.65% | 4.13% | -3.33% | -4.26% | -3.62% | 9.47% | 6.42% | 22.33% |
| 2022 | -4.71% | -2.12% | 0.36% | -7.44% | 0.86% | -9.23% | 7.22% | -3.81% | -10.01% | 7.00% | 9.05% | -4.28% | -17.76% |
| 2021 | -0.09% | 4.75% | 3.80% | 3.97% | 1.79% | 0.04% | 0.31% | 2.22% | -4.01% | 4.32% | -2.56% | 5.09% | 20.94% |
Метрики бенчмарка
DFA Global Social Core Equity Portfolio has an annualized alpha of 3.09%, beta of 0.72, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 12, 2019.
- This fund generated an annualized alpha of 3.09% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.09%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 95.05%
- Участие в снижении
- 99.68%
Комиссия
Комиссия DGBEX составляет 0.34%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DGBEX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DGBEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.46 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 10.92 | +2.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Global Social Core Equity Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.26 | $0.40 | $0.24 | $0.19 | $0.38 | $0.26 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.50% | 2.73% | 1.85% | 1.79% | 2.81% | 2.24% | 0.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Global Social Core Equity Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.26 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Global Social Core Equity Portfolio показал максимальную просадку в 37.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка DFA Global Social Core Equity Portfolio составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.83%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.97%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.44%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.32%март 2026 г. | 1mo 2d | 17d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.76%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| DGBEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.83% | -56.78% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.10% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.44% | -18.90% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.97% | -25.43% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.21% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -10.71% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.04% | +0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DGBEX
Добавьте DFA Global Social Core Equity Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DGBEX