PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с DFSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и DFSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%3.33%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с MVGIXDGBEX с RTXAXDGBEX с CAEIXDGBEX с DFEOXDGBEX с DFIEX
Часто сравнивают с DFSTX:
DFSTX с DFASDFSTX с IWMDFSTX с FSSNXDFSTX с VBDFSTX с FSKAXDFSTX с VBKDFSTX с VOO

Сравнение комиссий DGBEX и DFSTX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio

Доходность на риск

DGBEX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.94

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.45

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

5.20

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.94

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Корреляция

Корреляция между DGBEX и DFSTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и DFSTX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности DFSTX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio		1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и DFSTX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-60.99%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.92%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-25.91%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.58%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-8.80%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.48%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и DFSTX

DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) имеют волатильность 6.39% и 6.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.21%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

12.48%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

21.89%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

20.65%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.07%

-2.59%