PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGBEX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGBEX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DGBEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 18 нояб. 2019 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DGBEX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGBEX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		-1.49%22.39%15.72%22.33%-17.76%20.94%12.88%3.93%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGBEX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

DGBEX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.42%
1 год
22.76%
3 года*
16.77%
5 лет*
9.06%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Global Social Core Equity Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DGBEX:
DGBEX с DGEIXDGBEX с CSUAXDGBEX с DFSTXDGBEX с MVGIXDGBEX с RTXAXDGBEX с ARTHXDGBEX с CAEIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DGBEX и DFIEX

DGBEX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DGBEX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGBEX
Ранг доходности на риск DGBEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGBEX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGBEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGBEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGBEX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGBEX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGBEX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGBEXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.95

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.55

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.57

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

10.07

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGBEX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGBEX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGBEX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGBEXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.95

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.35

+0.24

Корреляция

Корреляция между DGBEX и DFIEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGBEX и DFIEX

Дивидендная доходность DGBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGBEX
DFA Global Social Core Equity Portfolio		1.68%1.50%2.73%1.85%1.79%2.81%2.24%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DGBEX и DFIEX

Максимальная просадка DGBEX за все время составила -37.83%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGBEX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGBEXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.83%

-62.22%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-11.01%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

-28.66%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-7.75%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.36%

-12.26%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DGBEX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA Global Social Core Equity Portfolio (DGBEX) составляет 6.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DGBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGBEXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.45%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

15.90%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.65%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

16.35%

+3.13%