PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGAGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с SPY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGAGX или SPY.

Корреляция

Корреляция между DGAGX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,619.86%
2,152.01%
DGAGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGAGX:

-0.01

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

DGAGX:

0.11

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

DGAGX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

DGAGX:

-0.01

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

DGAGX:

-0.04

SPY:

2.26

Индекс Язвы

DGAGX:

4.70%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

DGAGX:

18.38%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

DGAGX:

-53.00%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

DGAGX:

-11.64%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.28% против 11.99% соответственно.

DGAGX

С начала года

-7.50%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

-8.10%

1 год

0.08%

5 лет

12.34%

10 лет

10.28%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DGAGX и SPY

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
График комиссии DGAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGAGX: 0.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGAGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGAGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGAGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DGAGX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
DGAGX: -0.01
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино DGAGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DGAGX: 0.11
SPY: 0.86
Коэффициент Омега DGAGX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DGAGX: 1.02
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара DGAGX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
DGAGX: -0.01
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина DGAGX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
DGAGX: -0.04
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.51
DGAGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и SPY

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.90%, что больше доходности SPY в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		15.90%17.31%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.73%31.89%5.29%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и SPY

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.64%
-9.89%
DGAGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и SPY

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 13.71%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.71%
15.12%
DGAGX
SPY