Сравнение DGAGX с FLCSX
DGAGX (BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.) and FLCSX (Fidelity Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - DGAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while FLCSX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, DGAGX returned 12.73%/yr vs 15.21%/yr for FLCSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DGAGX charges 0.88%/yr vs 0.54%/yr for FLCSX.
Доходность
Сравнение доходности DGAGX и FLCSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DGAGX показывает доходность 3.42%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 12.73% против 15.21% соответственно.
DGAGX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.95%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 12.73%
FLCSX
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 15.62%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам DGAGX и FLCSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. | 3.42% | 10.14% | 12.35% | 21.37% | -17.86% | 27.10% | 23.96% | 35.22% | -6.59% | 26.60% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 8.78% | 27.49% | 26.31% | 23.51% | -8.02% | 25.80% | 9.05% | 31.59% | -13.62% | 17.86% |
Correlation
The correlation between DGAGX and FLCSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 1995 г. | 0.89 |
The correlation between DGAGX and FLCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DGAGX vs. FLCSX — Ранг доходности на риск
DGAGX
FLCSX
Сравнение DGAGX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DGAGX | FLCSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.44 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.12 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 14.24 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DGAGX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.44 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.82 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок DGAGX и FLCSX
Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и FLCSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DGAGX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.80% | -63.67% | +14.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.55% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -18.82% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -21.69% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -37.11% | +5.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.13% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -13.82% | +6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.08% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DGAGX и FLCSX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) имеют волатильность 3.02% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DGAGX | FLCSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.94% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.32% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.91% | 12.22% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.68% | 16.85% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 18.66% | -0.87% |
Сравнение комиссий DGAGX и FLCSX
DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGAGX и FLCSX
Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.49%, что больше доходности FLCSX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGAGX BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. | 19.49% | 21.12% | 17.23% | 7.44% | 9.16% | 3.91% | 5.29% | 10.52% | 21.70% | 16.17% | 27.17% | 31.89% |
FLCSX Fidelity Large Cap Stock Fund | 5.97% | 6.50% | 4.26% | 2.83% | 3.07% | 4.71% | 3.93% | 5.43% | 7.63% | 3.25% | 3.61% | 4.55% |
Часто задаваемые вопросы
DGAGX and FLCSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGAGX has higher volatility (3.02%) compared to FLCSX (2.94%). In terms of maximum drawdown, DGAGX dropped -48.80% vs FLCSX's -63.67%.
FLCSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DGAGX и FLCSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор