PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGAGX с FLCSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGAGX и FLCSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGAGX с FLCSX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FLCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 июн. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGAGX или FLCSX.

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и FLCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGAGX:

0.43

FLCSX:

0.90

Коэф-т Сортино

DGAGX:

0.61

FLCSX:

1.24

Коэф-т Омега

DGAGX:

1.09

FLCSX:

1.19

Коэф-т Кальмара

DGAGX:

0.36

FLCSX:

0.85

Коэф-т Мартина

DGAGX:

1.35

FLCSX:

3.36

Индекс Язвы

DGAGX:

4.57%

FLCSX:

4.78%

Дневная вол-ть

DGAGX:

18.57%

FLCSX:

19.78%

Макс. просадка

DGAGX:

-53.00%

FLCSX:

-63.67%

Текущая просадка

DGAGX:

-2.88%

FLCSX:

-0.71%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у FLCSX с доходностью 5.72%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям FLCSX по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.25% соответственно.

DGAGX

С начала года

1.67%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-1.45%

1 год

7.09%

3 года

10.33%

5 лет

12.73%

10 лет

11.38%

FLCSX

С начала года

5.72%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

2.35%

1 год

16.58%

3 года

16.75%

5 лет

19.36%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Fidelity Large Cap Stock Fund

Сравнение комиссий DGAGX и FLCSX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FLCSX в 0.54%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGAGX и FLCSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FLCSX
Ранг риск-скорректированной доходности FLCSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLCSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGAGX c FLCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FLCSX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и FLCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и FLCSX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.22%, что больше доходности FLCSX в 4.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		17.22%17.31%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.73%31.89%5.29%
FLCSX
Fidelity Large Cap Stock Fund		4.03%4.26%2.83%3.07%4.71%3.93%5.43%13.75%3.48%3.61%4.93%6.04%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и FLCSX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки FLCSX в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и FLCSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и FLCSX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...