PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGAGX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGAGX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение DGAGX с VMVAX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGAGX или VMVAX.

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGAGX:

0.43

VMVAX:

0.55

Коэф-т Сортино

DGAGX:

0.61

VMVAX:

0.85

Коэф-т Омега

DGAGX:

1.09

VMVAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

DGAGX:

0.36

VMVAX:

0.48

Коэф-т Мартина

DGAGX:

1.35

VMVAX:

1.54

Индекс Язвы

DGAGX:

4.57%

VMVAX:

5.78%

Дневная вол-ть

DGAGX:

18.57%

VMVAX:

16.82%

Макс. просадка

DGAGX:

-53.00%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

DGAGX:

-2.88%

VMVAX:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции DGAGX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 11.38% против 8.12% соответственно.

DGAGX

С начала года

1.67%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-1.45%

1 год

7.09%

3 года

10.33%

5 лет

12.73%

10 лет

11.38%

VMVAX

С начала года

0.45%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-7.19%

1 год

7.45%

3 года

6.01%

5 лет

13.65%

10 лет

8.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий DGAGX и VMVAX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGAGX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGAGX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVAX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и VMVAX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.22%, что больше доходности VMVAX в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		17.22%17.31%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.73%31.89%5.29%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и VMVAX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и VMVAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и VMVAX

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеют волатильность 4.49% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...