PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с VFIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с VFIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и VFIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-4.35%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 11.59% против 14.04% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

VFIAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.16%
1 год
17.30%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с FLCSX
Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX

Сравнение комиссий DGAGX и VFIAX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DGAGX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXVFIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.97

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.49

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

1.52

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

7.29

-5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. VFIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXVFIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.97

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Корреляция

Корреляция между DGAGX и VFIAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и VFIAX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности VFIAX в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.18%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и VFIAX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и VFIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXVFIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-55.20%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.12%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-24.53%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-33.83%

+1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-6.24%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-9.46%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.52%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и VFIAX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXVFIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.35%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.53%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.32%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

16.91%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

18.05%

-0.30%