PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.53%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.63% против 12.79% соответственно.

DGAGX

1 день
0.40%
1 месяц
-5.64%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-6.83%
1 год
4.40%
3 года*
9.30%
5 лет*
6.62%
10 лет*
11.63%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с VFIAXDGAGX с FLCSX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DGAGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.62

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

-0.73

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.70

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.69

-1.19

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.62

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.48

+0.15

Корреляция

Корреляция между DGAGX и BRK-B составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и BRK-B

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.91%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.91%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и BRK-B

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-53.86%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-14.95%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-26.58%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-29.57%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.49%

-11.57%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-11.07%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.75%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и BRK-B

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.12%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

11.11%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.30%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

17.20%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

19.44%

-1.69%