PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DGAGX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

DGAGX (BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, DGAGX returned 12.82%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DGAGX имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.

DGAGX

1 день
1.14%
1 месяц
0.77%
С начала года
4.60%
6 месяцев
4.66%
1 год
12.36%
3 года*
12.53%
5 лет*
7.98%
10 лет*
12.82%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DGAGX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		4.60%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between DGAGX and BRK-B is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.49

Over the past year, the correlation between DGAGX and BRK-B has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с VMVAXDGAGX с SPYDGAGX с FSELXDGAGX с FLCSXDGAGX с QqqDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

DGAGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.01

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.09

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.01

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

-0.01

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.34

-0.03

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и BRK-B

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DGAGXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-53.86%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-9.42%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-14.95%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-26.58%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-29.57%

-2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-9.57%

+8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-11.07%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

4.47%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и BRK-B

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 3.21%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DGAGXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.08%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

10.87%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.39%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

19.43%

-1.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и BRK-B

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.27%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.27%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%

Часто задаваемые вопросы

DGAGX and BRK-B have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to DGAGX (3.21%). In terms of maximum drawdown, DGAGX dropped -48.80% vs BRK-B's -53.86%.

DGAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DGAGX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор