PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DGAGX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DGAGX и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DGAGX с BRK-B

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGAGX или BRK-B.

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DGAGX:

0.43

BRK-B:

1.19

Коэф-т Сортино

DGAGX:

0.61

BRK-B:

1.77

Коэф-т Омега

DGAGX:

1.09

BRK-B:

1.25

Коэф-т Кальмара

DGAGX:

0.36

BRK-B:

2.81

Коэф-т Мартина

DGAGX:

1.35

BRK-B:

6.66

Индекс Язвы

DGAGX:

4.57%

BRK-B:

3.72%

Дневная вол-ть

DGAGX:

18.57%

BRK-B:

19.76%

Макс. просадка

DGAGX:

-53.00%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

DGAGX:

-2.88%

BRK-B:

-6.64%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.38% против 13.42% соответственно.

DGAGX

С начала года

1.67%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-1.45%

1 год

7.09%

3 года

10.33%

5 лет

12.73%

10 лет

11.38%

BRK-B

С начала года

11.18%

1 месяц

-4.95%

6 месяцев

4.34%

1 год

21.61%

3 года

16.84%

5 лет

22.12%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DGAGX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг риск-скорректированной доходности DGAGX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DGAGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и BRK-B

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.22%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		17.22%17.31%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.73%31.89%5.29%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и BRK-B

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -53.00%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и BRK-B.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и BRK-B

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.49%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...