PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DGAGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DGAGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

DGAGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности DGAGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGAGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		-7.90%10.14%12.35%21.37%-17.86%27.10%23.96%35.22%-6.59%26.60%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, DGAGX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции DGAGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 11.59% против 16.68% соответственно.

DGAGX

1 день
1.33%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-6.82%
1 год
4.40%
3 года*
9.16%
5 лет*
6.54%
10 лет*
11.59%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с DGAGX:
DGAGX с MUIGXDGAGX с SPYDGAGX с QqqDGAGX с FSELXDGAGX с VMVAXDGAGX с BRK-BDGAGX с VFIAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий DGAGX и ADX

DGAGX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

DGAGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DGAGX
Ранг доходности на риск DGAGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGAGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGAGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGAGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DGAGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.47

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

2.18

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.56

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.74

11.81

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DGAGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGAGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGAGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DGAGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.47

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.93

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.09

+0.53

Корреляция

Корреляция между DGAGX и ADX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DGAGX и ADX

Дивидендная доходность DGAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.99%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGAGX
BNY Mellon Appreciation Fund, Inc.		19.99%21.12%17.23%7.44%9.16%3.91%5.29%10.52%21.70%16.17%27.17%31.89%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок DGAGX и ADX

Максимальная просадка DGAGX за все время составила -48.80%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGAGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

DGAGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.80%

-71.60%

+22.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.12%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-25.07%

-2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.99%

-37.17%

+5.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-4.36%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-23.22%

+16.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DGAGX и ADX

Текущая волатильность для BNY Mellon Appreciation Fund, Inc. (DGAGX) составляет 4.75%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что DGAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DGAGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

6.64%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.77%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

18.76%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

17.96%

-0.21%