Сравнение DG с J
DG (Dollar General Corporation) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while J operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, DG returned 3.75%/yr vs 12.69%/yr for J. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -12.75%, что значительно ниже, чем у J с доходностью -3.57%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям J по среднегодовой доходности: 3.75% против 12.69% соответственно.
DG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 9.28%
- С начала года
- -12.75%
- 6 месяцев
- -13.04%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -8.59%
- 5 лет*
- -9.88%
- 10 лет*
- 3.75%
J
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 12.99%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам DG и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -12.75% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -3.57% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between DG and J is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.27 |
The correlation between DG and J shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$7.07
J:
$2.83
DG:
16.23
J:
44.87
DG:
0.59
J:
0.87
DG:
$43.08B
J:
$13.17B
DG:
$13.28B
J:
$3.08B
DG:
$3.06B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. J — Ранг доходности на риск
DG
J
Сравнение DG c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 0.02 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 0.04 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и J
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -74.14% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -34.44% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -34.44% | -24.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -34.44% | -38.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -39.33% | -33.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.82% | -22.14% | -30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.84% | -26.17% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.72% | 15.50% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и J
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с Jacobs Engineering Group Inc. (J) с волатильностью 9.83%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 9.83% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.94% | 25.51% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.77% | 31.96% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.07% | 26.20% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.57% | 27.84% | +3.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и J
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности J в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.07% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и J
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
DG and J have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (10.71%) compared to J (9.83%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs J's -74.14%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор