Сравнение DG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или SPY.
Корреляция
Корреляция между DG и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DG и SPY
Основные характеристики
DG:
-0.94
SPY:
2.17
DG:
-1.09
SPY:
2.88
DG:
0.80
SPY:
1.41
DG:
-0.59
SPY:
3.19
DG:
-1.39
SPY:
14.10
DG:
30.18%
SPY:
1.90%
DG:
44.50%
SPY:
12.39%
DG:
-70.90%
SPY:
-55.19%
DG:
-70.66%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -44.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.90% против 12.92% соответственно.
DG
-44.57%
-3.41%
-41.37%
-41.54%
-12.99%
1.90%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SPY
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 3.19% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DG и SPY
Максимальная просадка DG за все время составила -70.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SPY
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.