Сравнение DG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DG и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DG и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -11.37% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -11.37%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.32% против 14.06% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -23.23%
- С начала года
- -11.37%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 36.70%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -8.95%
- 10 лет*
- 4.32%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. SPY — Ранг доходности на риск
DG
SPY
Сравнение DG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.53 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.27 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.96 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.70 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.79 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DG и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SPY
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.01% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок DG и SPY
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -55.19% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.01% | -12.05% | -12.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -24.50% | -48.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -33.72% | -38.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.07% | -5.53% | -46.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.38% | -9.09% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 2.54% | +5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SPY
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DG | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.48% | 5.35% | +5.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.02% | 9.50% | +17.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.47% | 19.06% | +18.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.47% | 17.06% | +18.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.27% | 17.92% | +13.35% |