Сравнение DG с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или SPY.
Доходность
Сравнение доходности DG и SPY
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -43.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.49% против 13.04% соответственно.
DG
-43.08%
-5.86%
-45.99%
-36.10%
-12.72%
2.49%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| DG | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.83 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | -0.89 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 0.84 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.53 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | -1.43 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 25.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 44.80% | 12.15% |
| Макс. просадка | -70.17% | -55.19% |
| Текущая просадка | -69.87% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между DG и SPY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DG c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и SPY
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок DG и SPY
Максимальная просадка DG за все время составила -70.17%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DG и SPY
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.