Сравнение DG с DLTR
DG (Dollar General Corporation) and DLTR (Dollar Tree, Inc.) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, DG returned 2.68%/yr vs 1.89%/yr for DLTR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DG и DLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -21.33%, что значительно ниже, чем у DLTR с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции DLTR по среднегодовой доходности: 2.68% против 1.89% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- -21.33%
- 6 месяцев
- -16.63%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -11.50%
- 10 лет*
- 2.68%
DLTR
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 16.63%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- -5.68%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.89%
Сравнение доходности по годам DG и DLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -21.33% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | -11.17% | 64.14% | -47.24% | 0.43% | 0.65% | 30.06% | 14.88% | 4.13% | -15.83% | 39.04% |
Correlation
The correlation between DG and DLTR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between DG and DLTR has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DG:
$22.94B
DLTR:
$21.57B
DG:
$7.07
DLTR:
$6.36
DG:
14.63
DLTR:
17.18
DG:
0.53
DLTR:
1.12
DG:
2.59
DLTR:
1.56
DG:
$43.08B
DLTR:
$19.75B
DG:
$13.28B
DLTR:
$7.25B
DG:
$3.06B
DLTR:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. DLTR — Ранг доходности на риск
DG
DLTR
Сравнение DG c DLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Dollar Tree, Inc. (DLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | DLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.61 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 1.39 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.58 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.04 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.05 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.38 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DG и DLTR
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки DLTR в -67.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и DLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -67.06% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -38.53% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -60.34% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -64.84% | -7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -64.84% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.45% | -37.23% | -20.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.78% | -21.14% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.00% | 16.82% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и DLTR
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 12.72%, в то время как у Dollar Tree, Inc. (DLTR) волатильность равна 20.28%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | DLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.72% | 20.28% | -7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.94% | 32.15% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.44% | 41.49% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.00% | 40.32% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 36.86% | -5.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и DLTR
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как DLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.28% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
DLTR Dollar Tree, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и DLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Dollar Tree, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и DLTR
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
DLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
DLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила об операционной прибыли в 473.30M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
DLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar Tree, Inc. сообщила о чистой прибыли в 347.30M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
DG and DLTR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLTR has higher volatility (20.28%) compared to DG (12.72%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs DLTR's -67.06%.
DLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и DLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор