PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DG с FIVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DG с FIVE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DG или FIVE.

Корреляция

Корреляция между DG и FIVE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DG и FIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DG:

-0.75

FIVE:

-0.38

Коэф-т Сортино

DG:

-0.71

FIVE:

-0.15

Коэф-т Омега

DG:

0.88

FIVE:

0.98

Коэф-т Кальмара

DG:

-0.46

FIVE:

-0.36

Коэф-т Мартина

DG:

-0.88

FIVE:

-0.72

Индекс Язвы

DG:

37.80%

FIVE:

37.79%

Дневная вол-ть

DG:

46.55%

FIVE:

67.99%

Макс. просадка

DG:

-72.61%

FIVE:

-76.40%

Текущая просадка

DG:

-63.95%

FIVE:

-56.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DG:

$20.16B

FIVE:

$4.69B

EPS

DG:

$5.11

FIVE:

$4.60

Коэффициент P/E

DG:

17.94

FIVE:

18.53

Коэффициент PEG

DG:

1.78

FIVE:

0.88

Коэффициент P/S

DG:

0.50

FIVE:

1.21

Коэффициент P/B

DG:

2.72

FIVE:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

DG:

$30.70B

FIVE:

$3.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

DG:

$9.03B

FIVE:

$1.05B

EBITDA (12 мес.)

DG:

$1.66B

FIVE:

$417.93M

Доходность по периодам

С начала года, DG показывает доходность 19.72%, что значительно выше, чем у FIVE с доходностью -1.40%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 3.12% против 11.73% соответственно.

DG

С начала года

19.72%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

18.98%

1 год

-34.85%

5 лет

-12.05%

10 лет

3.12%

FIVE

С начала года

-1.40%

1 месяц

71.14%

6 месяцев

24.69%

1 год

-25.65%

5 лет

4.24%

10 лет

11.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DG и FIVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DG
Ранг риск-скорректированной доходности DG, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DG, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
FIVE
Ранг риск-скорректированной доходности FIVE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DG c FIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DG на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FIVE равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DG и FIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DG и FIVE

Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
DG
Dollar General Corporation		2.64%3.11%1.30%1.06%0.69%0.67%0.80%1.05%0.84%1.35%1.22%
FIVE
Five Below, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DG и FIVE

Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и FIVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DG и FIVE

Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 8.61%, в то время как у Five Below, Inc. (FIVE) волатильность равна 24.08%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DG и FIVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
10.30B
1.39B
(DG) Общая выручка
(FIVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DG и FIVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dollar General Corporation и Five Below, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
29.4%
40.5%
(DG) Валовая рентабельность
(FIVE) Валовая рентабельность
DG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.03B при выручке в 10.30B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.

FIVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 563.24M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.

DG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 294.21M при выручке в 10.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

FIVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 246.76M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

DG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 191.22M при выручке в 10.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

FIVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.46M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.