Сравнение DG с FIVE
DG (Dollar General Corporation) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DG returned 2.73%/yr vs 17.69%/yr for FIVE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -20.13%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 2.73% против 17.69% соответственно.
DG
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- -12.33%
- 5 лет*
- -11.24%
- 10 лет*
- 2.73%
FIVE
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 18.33%
- 6 месяцев
- 36.62%
- 1 год
- 82.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам DG и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -20.13% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
FIVE Five Below, Inc. | 18.33% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between DG and FIVE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DG:
$23.28B
FIVE:
$12.39B
DG:
$7.07
FIVE:
$6.46
DG:
14.86
FIVE:
34.50
DG:
0.54
FIVE:
2.60
DG:
2.63
FIVE:
5.65
DG:
$43.08B
FIVE:
$4.76B
DG:
$13.28B
FIVE:
$1.02B
DG:
$3.06B
FIVE:
$655.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DG
FIVE
Сравнение DG c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DG | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 5.19 | -5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 16.92 | -17.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.26 | -2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.38 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DG и FIVE
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -15.97% | -18.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.78% | -74.13% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.81% | -10.02% | -46.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -23.20% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 4.89% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и FIVE
Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE) имеют волатильность 12.97% и 12.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 12.44% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.90% | 25.55% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 36.88% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.99% | 47.64% | -11.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 45.92% | -14.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и FIVE
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.25% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и FIVE
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.88M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 18.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 238.23M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.
Часто задаваемые вопросы
DG and FIVE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (12.97%) compared to FIVE (12.44%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор