Сравнение DG с FIVE
DG (Dollar General Corporation) and FIVE (Five Below, Inc.) are both stocks. DG operates in Discount Stores (Consumer Defensive), while FIVE operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, DG returned 4.42%/yr vs 16.05%/yr for FIVE. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DG и FIVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у FIVE с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям FIVE по среднегодовой доходности: 4.42% против 16.05% соответственно.
DG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 12.07%
FIVE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 27.07%
- 6 месяцев
- 16.19%
- С начала года
- 19.01%
- 1 год
- 65.05%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 16.05%
- Всё время*
- 16.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $245.05M | $283.83M | $372.44M | |
FIVE Five Below, Inc. | $189.55M | $215.53M | $257.82M |
Сравнение доходности по годам DG и FIVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -3.04% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
FIVE Five Below, Inc. | 19.01% | 79.46% | -50.76% | 20.52% | -14.51% | 18.24% | 36.85% | 24.96% | 54.28% | 65.97% |
Correlation
The correlation between DG and FIVE is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2012 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
DG:
$28.00B
FIVE:
$12.40B
DG:
$7.07
FIVE:
$7.92
DG:
17.95
FIVE:
28.29
DG:
0.65
FIVE:
2.45
DG:
3.18
FIVE:
5.39
DG:
$43.08B
FIVE:
$5.08B
DG:
$13.28B
FIVE:
$1.77B
DG:
$3.06B
FIVE:
$757.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. FIVE — Ранг доходности на риск
DG
FIVE
Сравнение DG c FIVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Five Below, Inc. (FIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | FIVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.27 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 6.48 | -5.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и FIVE
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке FIVE в -76.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и FIVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -28.85% | -5.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.66% | -74.13% | +16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -76.40% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.56% | -9.51% | -38.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -23.17% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 10.06% | +6.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и FIVE
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Five Below, Inc. (FIVE) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | FIVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 6.61% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 30.31% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 39.46% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 48.05% | -11.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 46.19% | -14.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и FIVE
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как FIVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.86% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
FIVE Five Below, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и FIVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Five Below, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и FIVE
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
FIVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.52M при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
FIVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила об операционной прибыли в 154.24M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
FIVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Five Below, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.06M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
DG and FIVE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (11.01%) compared to FIVE (6.61%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs FIVE's -76.40%.
FIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и FIVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор