Сравнение DG с COST
DG (Dollar General Corporation) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both operate in the Discount Stores industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, DG returned 4.42%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности DG и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции DG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.42% против 20.89% соответственно.
DG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 9.73%
- 6 месяцев
- -14.11%
- С начала года
- -3.04%
- 1 год
- 16.83%
- 3 года*
- -6.89%
- 5 лет*
- -10.18%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 12.07%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.94B | $2.05B | $2.34B | |
| $245.05M | $283.83M | $372.44M |
Сравнение доходности по годам DG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -3.04% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between DG and COST is 0.29, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.29 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.37 |
The correlation between DG and COST shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DG:
$28.00B
COST:
$417.75B
DG:
$7.07
COST:
$26.51
DG:
17.95
COST:
35.54
DG:
0.65
COST:
1.07
DG:
$43.08B
COST:
$293.59B
DG:
$13.28B
COST:
$11.12B
DG:
$3.06B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. COST — Ранг доходности на риск
DG
COST
Сравнение DG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.02 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 0.05 | +0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и COST
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -53.39% | -19.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -16.57% | -18.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.66% | -20.74% | -36.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -31.40% | -41.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -31.40% | -41.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.56% | -13.78% | -33.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.13% | -13.36% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 7.94% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и COST
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.01% | 6.81% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.19% | 14.78% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.60% | 19.88% | +16.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.62% | 22.92% | +13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.88% | 22.04% | +9.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и COST
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности COST в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DG Dollar General Corporation | 1.86% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и COST
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DG and COST have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (11.01%) compared to COST (6.81%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs COST's -53.39%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор