Сравнение DG с EL
DG (Dollar General Corporation) and EL (The Estee Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DG returned 3.55%/yr vs 0.60%/yr for EL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -19.45%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 3.55% против 0.60% соответственно.
DG
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 8.45%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -13.88%
- 1 год
- 1.70%
- 3 года*
- -10.66%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 3.55%
EL
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -19.45%
- 6 месяцев
- -21.64%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- -22.72%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам DG и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -12.92% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | -19.45% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between DG and EL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$25.39B
EL:
$30.61B
DG:
$7.07
EL:
-$0.68
DG:
0.59
EL:
2.05
DG:
2.87
EL:
7.66
DG:
$43.08B
EL:
$14.84B
DG:
$13.28B
EL:
$11.09B
DG:
$3.06B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. EL — Ранг доходности на риск
DG
EL
Сравнение DG c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Estee Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.42 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и EL
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -43.62% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.53% | -73.79% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.91% | -75.80% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -20.78% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 18.63% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и EL
Текущая волатильность для Dollar General Corporation (DG) составляет 11.43%, в то время как у The Estee Lauder Companies Inc. (EL) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что DG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 16.48% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.27% | 39.12% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.43% | 47.49% | -12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 43.48% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 36.64% | -4.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и EL
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности EL в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 2.06% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
EL The Estee Lauder Companies Inc. | 1.67% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Estee Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и EL
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Estee Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
DG and EL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EL has higher volatility (16.48%) compared to DG (11.43%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs EL's -85.82%.
EL currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор