Сравнение DG с EL
DG (Dollar General Corporation) and EL (The Estée Lauder Companies Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — DG in Discount Stores, EL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, DG returned 4.61%/yr vs 0.02%/yr for EL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DG и EL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DG показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у EL с доходностью -20.34%. За последние 10 лет акции DG превзошли акции EL по среднегодовой доходности: 4.61% против 0.02% соответственно.
DG
- 1 день
- 4.85%
- 1 месяц
- 12.36%
- 6 месяцев
- -15.37%
- С начала года
- -2.87%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -9.05%
- 10 лет*
- 4.61%
EL
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -5.41%
- 6 месяцев
- -27.87%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -2.71%
- 3 года*
- -23.10%
- 5 лет*
- -22.74%
- 10 лет*
- 0.02%
Сравнение доходности по годам DG и EL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | -2.87% | 79.61% | -43.12% | -44.13% | 5.57% | 13.01% | 35.89% | 45.71% | 17.55% | 26.92% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | -20.34% | 42.13% | -47.59% | -40.13% | -32.31% | 40.03% | 29.77% | 60.34% | 3.38% | 68.68% |
Correlation
The correlation between DG and EL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2009 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
DG:
$28.05B
EL:
$29.96B
DG:
$7.07
EL:
-$0.68
DG:
0.65
EL:
2.03
DG:
3.19
EL:
7.58
DG:
$43.08B
EL:
$14.84B
DG:
$13.28B
EL:
$11.09B
DG:
$3.06B
EL:
$1.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DG vs. EL — Ранг доходности на риск
DG
EL
Сравнение DG c EL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dollar General Corporation (DG) и The Estée Lauder Companies Inc. (EL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DG | EL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.03 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.06 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -0.13 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DG и EL
Максимальная просадка DG за все время составила -72.61%, что меньше максимальной просадки EL в -85.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DG и EL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.57% | -43.62% | +9.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.53% | -72.82% | +14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.61% | -85.82% | +13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.47% | -76.06% | +28.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.03% | -20.90% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.38% | 20.17% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности DG и EL
Dollar General Corporation (DG) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с The Estée Lauder Companies Inc. (EL) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что DG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DG | EL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 10.22% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 39.02% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.27% | 46.43% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.45% | 43.55% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 36.67% | -4.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DG и EL
Дивидендная доходность DG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EL в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG Dollar General Corporation | 1.86% | 1.78% | 3.11% | 1.30% | 1.06% | 0.69% | 0.67% | 0.80% | 1.05% | 0.84% | 1.35% | 1.22% |
EL The Estée Lauder Companies Inc. | 1.69% | 1.34% | 3.11% | 1.81% | 0.99% | 0.59% | 0.56% | 0.86% | 1.21% | 1.10% | 1.62% | 1.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DG и EL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dollar General Corporation и The Estée Lauder Companies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DG и EL
DG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.41B при выручке в 10.79B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
EL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.84B при выручке в 3.71B, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
DG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила об операционной прибыли в 638.52M при выручке в 10.79B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 3.71B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
DG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dollar General Corporation сообщила о чистой прибыли в 444.13M при выручке в 10.79B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
EL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Estée Lauder Companies Inc. сообщила о чистой прибыли в 89.00M при выручке в 3.71B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.
Часто задаваемые вопросы
DG and EL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DG has higher volatility (11.84%) compared to EL (10.22%). In terms of maximum drawdown, DG dropped -72.61% vs EL's -85.82%.
DG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DG и EL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор