Сравнение DFYGX с TRBUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и TRBUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и TRBUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.38% против 3.34% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и TRBUX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.
Доходность на риск
DFYGX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск
DFYGX
TRBUX
Сравнение DFYGX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | TRBUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 4.39 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 13.90 | -11.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 5.56 | -1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 22.36 | -20.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 68.15 | -62.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 4.39 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 2.55 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 2.21 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 1.94 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и TRBUX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и TRBUX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и TRBUX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и TRBUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -4.15% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -0.39% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -2.68% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -4.15% | -0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.22% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.13% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и TRBUX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | TRBUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.20% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 1.32% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 2.06% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 1.70% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 1.52% | -0.53% |