PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с TRBUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и TRBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и TRBUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%0.38%2.20%1.42%0.29%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у TRBUX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям TRBUX по среднегодовой доходности: 1.38% против 3.34% соответственно.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Сравнение комиссий DFYGX и TRBUX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии TRBUX в 0.31%.


Доходность на риск

DFYGX vs. TRBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c TRBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXTRBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

4.39

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

13.90

-11.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

5.56

-1.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

22.36

-20.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

68.15

-62.85

DFYGX vs. TRBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что ниже коэффициента Шарпа TRBUX равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и TRBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXTRBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

4.39

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

2.55

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

2.21

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.94

-0.10

Корреляция

Корреляция между DFYGX и TRBUX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и TRBUX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности TRBUX в 8.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и TRBUX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки TRBUX в -4.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и TRBUX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXTRBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-4.15%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.39%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-2.68%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

-4.15%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.22%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.13%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и TRBUX

Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXTRBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.20%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

1.32%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

2.06%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.70%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.52%

-0.53%