PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFYGX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFYGX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFYGX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
0.88%2.16%5.15%5.00%-3.02%-0.51%-0.06%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
0.52%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Доходность по периодам

С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.


DFYGX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.90%
1 год
2.85%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.89%
10 лет*
1.38%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Two-Year Government Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Сравнение комиссий DFYGX и MUIIX

DFYGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.


Доходность на риск

DFYGX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFYGX
Ранг доходности на риск DFYGX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFYGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFYGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFYGX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFYGX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFYGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFYGX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFYGXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

3.24

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

16.83

-14.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.66

8.51

-4.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

42.24

-40.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

88.82

-83.52

DFYGX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFYGX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFYGX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFYGXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

3.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.56

1.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.85

1.83

+0.02

Корреляция

Корреляция между DFYGX и MUIIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFYGX и MUIIX

Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности MUIIX в 3.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFYGX
DFA Two-Year Government Portfolio
2.81%2.04%4.84%3.07%1.14%0.00%0.27%1.87%1.82%1.01%0.58%0.49%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFYGX и MUIIX

Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и MUIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFYGXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.46%

-1.20%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-0.10%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.36%

-1.20%

-3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.06%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFYGX и MUIIX

DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) имеет более высокую волатильность в 0.15% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFYGXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

0.10%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.41%

0.81%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21%

1.24%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.22%

1.57%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.99%

1.44%

-0.45%