Сравнение DFYGX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFYGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFYGX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFYGX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 0.88% | 2.16% | 5.15% | 5.00% | -3.02% | -0.51% | 0.38% | 2.20% | 1.42% | 0.29% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFYGX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFYGX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.38% против 13.93% соответственно.
DFYGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 1.38%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFYGX и DFUSX
DFYGX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFYGX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFYGX
DFUSX
Сравнение DFYGX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFYGX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.99 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.52 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.66 | 1.23 | +2.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.26 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 6.06 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFYGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.99 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.56 | 0.70 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.40 | 0.77 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.85 | 0.43 | +1.42 |
Корреляция
Корреляция между DFYGX и DFUSX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFYGX и DFUSX
Дивидендная доходность DFYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFYGX DFA Two-Year Government Portfolio | 2.81% | 2.04% | 4.84% | 3.07% | 1.14% | 0.00% | 0.27% | 1.87% | 1.82% | 1.01% | 0.58% | 0.49% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFYGX и DFUSX
Максимальная просадка DFYGX за все время составила -4.46%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFYGX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFYGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.46% | -54.96% | +50.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.04% | -12.10% | +11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.36% | -24.58% | +20.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.46% | -33.79% | +29.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.21% | +6.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -10.66% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 2.58% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFYGX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Two-Year Government Portfolio (DFYGX) составляет 0.15%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFYGX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 5.35% | -5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 9.09% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21% | 18.15% | -16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.22% | 16.88% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.99% | 18.05% | -17.06% |