Сравнение DFWVX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции EPDPX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.83% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и EPDPX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
DFWVX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
DFWVX
EPDPX
Сравнение DFWVX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 3.53 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.57 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 4.39 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 17.85 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.99 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и EPDPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и EPDPX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и EPDPX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -39.21% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.96% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -21.06% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -33.34% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -7.16% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -11.30% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.70% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и EPDPX
Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 7.11% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 11.64% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 16.26% | -1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 14.07% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 14.88% | +20.03% |