PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с DISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и DISVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
3.04%52.17%7.88%17.58%-9.80%15.84%0.82%21.04%-23.36%25.41%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DISVX с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DISVX по среднегодовой доходности: 28.45% против 10.34% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

DISVX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.51%
С начала года
3.04%
6 месяцев
10.60%
1 год
41.86%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.65%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA International Small Cap Value Portfolio

Сравнение комиссий DFWVX и DISVX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DISVX в 0.46%.


Доходность на риск

DFWVX vs. DISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DISVX
Ранг доходности на риск DISVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISVX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISVX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXDISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.59

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

3.17

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

2.98

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

11.76

-0.73

DFWVX vs. DISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISVX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXDISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.86

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.18

Корреляция

Корреляция между DFWVX и DISVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DISVX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DISVX в 7.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
DISVX
DFA International Small Cap Value Portfolio
7.00%7.17%4.56%3.87%2.40%3.51%1.84%3.97%5.91%3.77%5.85%3.51%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DISVX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DISVX в -61.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DISVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXDISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-61.57%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.26%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-27.43%

+2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-49.24%

+7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-9.95%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.23%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.36%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DISVX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у DFA International Small Cap Value Portfolio (DISVX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXDISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.27%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.02%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.51%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.98%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

16.74%

+18.17%