Сравнение DFWVX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.99% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFSTX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFSTX
Сравнение DFWVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.94 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.45 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.30 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.20 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.94 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.31 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.45 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.49 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFSTX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFSTX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -60.99% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -13.92% | +2.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -25.91% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -44.78% | +3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -6.58% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -8.80% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.48% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFSTX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.21% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.48% | -2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 21.89% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 20.65% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 22.07% | +12.84% |