PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWVX с DFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и DFSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
2.63%8.07%11.50%17.66%-13.50%30.50%11.19%21.78%-13.20%11.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFSTX по среднегодовой доходности: 28.45% против 9.99% соответственно.


DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

DFSTX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.59%
С начала года
2.63%
6 месяцев
4.14%
1 год
19.83%
3 года*
12.15%
5 лет*
6.44%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA U.S. Small Cap Portfolio

Сравнение комиссий DFWVX и DFSTX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFSTX в 0.27%.


Доходность на риск

DFWVX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

DFSTX
Ранг доходности на риск DFSTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSTX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSTX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSTX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWVXDFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

0.94

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.45

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.19

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

1.30

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

5.20

+5.84

DFWVX vs. DFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа DFSTX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWVXDFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

0.94

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.31

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.49

+0.21

Корреляция

Корреляция между DFWVX и DFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DFSTX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFSTX в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
DFSTX
DFA U.S. Small Cap Portfolio
1.06%1.08%1.05%2.45%5.18%6.39%1.08%3.30%5.16%4.56%3.10%5.90%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DFSTX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWVXDFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-60.99%

+19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-13.92%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.91%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-44.78%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.58%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-8.80%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DFSTX

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWVXDFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.21%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

12.48%

-2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

21.89%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

20.65%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

22.07%

+12.84%