Сравнение DFWVX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DFWVX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWVX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 4.87% | 40.30% | 6.66% | 17.37% | -6.41% | 32.65% | -0.40% | 344.89% | -16.69% | 28.21% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFQTX по среднегодовой доходности: 28.45% против 12.92% соответственно.
DFWVX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 28.45%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWVX и DFQTX
DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%.
Доходность на риск
DFWVX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DFWVX
DFQTX
Сравнение DFWVX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWVX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.63 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.35 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.35 | +4.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 1.08 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.62 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.48 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFWVX и DFQTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWVX и DFQTX
Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWVX DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund | 3.77% | 3.66% | 4.28% | 4.30% | 3.75% | 15.97% | 2.43% | 110.54% | 5.26% | 2.70% | 2.92% | 2.77% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DFWVX и DFQTX
Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.32% | -59.35% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -12.73% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -22.64% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.32% | -37.21% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -5.96% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.84% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWVX и DFQTX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWVX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.24% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 9.06% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 18.23% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.04% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 18.27% | +16.64% |