PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWVX с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWVX с DFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).

DFWVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 22 авг. 2010 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWVX и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWVX и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		4.87%40.30%6.66%17.37%-6.41%32.65%-0.40%344.89%-16.69%28.21%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		5.83%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFWVX показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции DFWVX превзошли акции DFIVX по среднегодовой доходности: 28.45% против 11.59% соответственно.

DFWVX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.17%
С начала года
4.87%
6 месяцев
11.99%
1 год
35.48%
3 года*
20.44%
5 лет*
15.52%
10 лет*
28.45%

DFIVX

1 день
2.76%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.56%
1 год
38.11%
3 года*
22.18%
5 лет*
14.46%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с DFWVX:
DFWVX с VOODFWVX с GDEDFWVX с VXUSDFWVX с TWNDFWVX с VWNAXDFWVX с DEMIXDFWVX с JLGMX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Сравнение комиссий DFWVX и DFIVX

DFWVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DFIVX в 0.30%.

DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund
DFIVX
DFA International Value Portfolio

Доходность на риск

DFWVX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWVX
Ранг доходности на риск DFWVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWVX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWVXDFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

2.31

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

2.92

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.51

3.08

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.03

13.61

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWVX vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWVX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWVX и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWVXDFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.31

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.38

+0.31

Корреляция

Корреляция между DFWVX и DFIVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWVX и DFIVX

Дивидендная доходность DFWVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности DFIVX в 3.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWVX
DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund		3.77%3.66%4.28%4.30%3.75%15.97%2.43%110.54%5.26%2.70%2.92%2.77%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.98%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%

Просадки

Сравнение просадок DFWVX и DFIVX

Максимальная просадка DFWVX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWVX и DFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWVXDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.32%

-66.61%

+25.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-11.99%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-25.29%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.32%

-48.11%

+6.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-5.92%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.30%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.72%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWVX и DFIVX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Value Portfolio Fund (DFWVX) составляет 6.56%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DFWVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWVXDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.92%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

10.68%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

16.67%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.27%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.91%

18.07%

+16.84%