PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с VFWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с VFWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. VFWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и VFWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и VFWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		1.81%32.32%5.43%15.55%-15.51%8.08%11.34%21.53%-13.97%27.20%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у VFWAX с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции VFWAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 8.94% соответственно.

DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

VFWAX

1 день
2.88%
1 месяц
-7.13%
С начала года
1.81%
6 месяцев
5.93%
1 год
26.78%
3 года*
15.42%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с VFWAX:
VFWAX с VTIAXVFWAX с VTSAXVFWAX с FSPSXVFWAX с VOOVFWAX с DODWXVFWAX с SPYVFWAX с VIGAX

Сравнение комиссий DFWIX и VFWAX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VFWAX в 0.11%.

DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

DFWIX vs. VFWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VFWAX
Ранг доходности на риск VFWAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFWAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFWAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFWAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c VFWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXVFWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.71

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.28

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.31

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

9.04

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. VFWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFWAX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и VFWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXVFWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.71

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между DFWIX и VFWAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и VFWAX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности VFWAX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
VFWAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares		2.90%3.05%3.20%3.28%3.07%3.03%1.97%3.07%3.24%2.67%2.96%2.95%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и VFWAX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что больше максимальной просадки VFWAX в -34.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и VFWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXVFWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-34.93%

-6.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.34%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-29.40%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-34.93%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-8.79%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.25%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.90%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и VFWAX

Текущая волатильность для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) составляет 6.91%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Admiral Shares (VFWAX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXVFWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

7.63%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

10.99%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.99%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

14.99%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.01%

-0.44%