PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFWIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
2.76%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции PZRIX немного отстают с 9.95%.


DFWIX

1 день
2.67%
1 месяц
-7.16%
С начала года
2.76%
6 месяцев
7.10%
1 год
30.14%
3 года*
16.14%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.29%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий DFWIX и PZRIX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.


Доходность на риск

DFWIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFWIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

2.41

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.09

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.47

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

2.70

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.63

12.87

-3.23

DFWIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFWIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.41

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.58

-0.08

Корреляция

Корреляция между DFWIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и PZRIX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio
3.13%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и PZRIX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFWIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-43.53%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-10.68%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-30.85%

+3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-43.53%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-6.96%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-9.00%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и PZRIX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFWIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.02%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

8.77%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

14.09%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.83%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.01%

-1.44%