Сравнение DFWIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 2.76% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 7.89% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFWIX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции PZRIX немного отстают с 9.95%.
DFWIX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 10.29%
PZRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и PZRIX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
DFWIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DFWIX
PZRIX
Сравнение DFWIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.41 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.09 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.47 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 2.70 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 12.87 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.41 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и PZRIX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.13% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 6.08% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и PZRIX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -43.53% | +1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.68% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -30.85% | +3.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -43.53% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.96% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.00% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и PZRIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 5.02% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 8.77% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 14.09% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.83% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.57% | 17.01% | -1.44% |