Сравнение DFWIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFWIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFWIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 0.08% | 33.45% | 4.34% | 16.74% | -14.04% | 22.41% | 9.35% | 19.98% | -17.00% | 30.17% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 8.42% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 8.80% соответственно.
DFWIX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 10.00%
PPYPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFWIX и PPYPX
DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
DFWIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
DFWIX
PPYPX
Сравнение DFWIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFWIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.96 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.52 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.46 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 11.58 | -3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.96 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.45 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFWIX и PPYPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFWIX и PPYPX
Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности PPYPX в 7.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFWIX DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio | 3.21% | 3.00% | 3.32% | 3.36% | 3.11% | 10.71% | 1.81% | 2.36% | 3.50% | 2.36% | 2.59% | 2.31% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.17% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFWIX и PPYPX
Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.80% | -42.48% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.82% | -10.21% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -35.65% | +8.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.80% | -42.48% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -6.12% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -10.28% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.47% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFWIX и PPYPX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFWIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 4.98% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | 9.98% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 15.30% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 19.59% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 19.07% | -3.52% |