PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFWIX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFWIX с IVFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DFWIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFWIX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFWIX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		0.08%33.45%4.34%16.74%-14.04%22.41%9.35%19.98%-17.00%30.17%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFWIX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DFWIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.06% соответственно.

DFWIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-10.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.12%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.00%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DFWIX:
DFWIX с DFAXDFWIX с VXUSDFWIX с VFWSXDFWIX с HAWXDFWIX с FSPSXDFWIX с VIGIDFWIX с ACWX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с TRERXIVFIX с PTSIXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DFWIX и IVFIX

DFWIX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio

Доходность на риск

DFWIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFWIX
Ранг доходности на риск DFWIX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFWIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFWIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFWIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFWIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFWIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFWIXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.98

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.58

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

4.08

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

17.43

-9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFWIX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFWIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFWIX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFWIXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.98

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.21

+0.28

Корреляция

Корреляция между DFWIX и IVFIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFWIX и IVFIX

Дивидендная доходность DFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFWIX
DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio		3.21%3.00%3.32%3.36%3.11%10.71%1.81%2.36%3.50%2.36%2.59%2.31%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DFWIX и IVFIX

Максимальная просадка DFWIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFWIX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFWIXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-51.49%

+9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-8.47%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.31%

-21.29%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.80%

-33.46%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-6.58%

-4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-11.69%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

1.98%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности DFWIX и IVFIX

DFA World ex U.S. Core Equity Portfolio (DFWIX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFWIXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.54%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

8.10%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

14.63%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

12.96%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

14.74%

+0.81%