PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с QMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с QMOM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and QMOM (Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while QMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 31.51% for QMOM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for QMOM.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и QMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у QMOM с доходностью 24.65%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMOM

1 день
-0.37%
1 месяц
6.10%
С начала года
24.65%
6 месяцев
26.71%
1 год
31.51%
3 года*
23.22%
5 лет*
11.55%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и QMOM

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		24.65%2.36%30.43%16.63%

Correlation

The correlation between DFVX and QMOM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.74

The correlation between DFVX and QMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и QMOM

Секторы
DFVX
QMOM

Технологии

19.8%
23.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.2%

Промышленность

14.2%
37.5%

Финансовые услуги

11.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
7.4%

Здравоохранение

10.0%
8.9%

Энергетика

7.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.1%
1.6%

Сырьевые материалы

3.2%
9.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

DFVX
19.8%
QMOM
23.9%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
QMOM
4.2%

Промышленность

DFVX
14.2%
QMOM
37.5%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
QMOM
1.9%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
QMOM
7.4%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
QMOM
8.9%

Энергетика

DFVX
7.4%
QMOM
5.5%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
QMOM
1.6%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
QMOM
9.0%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
QMOM
2.0%

Недвижимость

DFVX
0.1%
QMOM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с QMOM:
QMOM с SPMOQMOM с MTUMQMOM с IWMO.LQMOM с VFMOQMOM с VOOQMOM с AVUVQMOM с XMMO

Доходность на риск

DFVX vs. QMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QMOM
Ранг доходности на риск QMOM: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMOM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMOM: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMOM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMOM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMOM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c QMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXQMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.36

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.91

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

2.50

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

9.15

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. QMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа QMOM равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и QMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXQMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.36

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.52

+1.09

Просадки

Сравнение просадок DFVX и QMOM

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки QMOM в -39.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и QMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXQMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-39.13%

+22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-12.65%

+5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.37%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-12.92%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.45%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и QMOM

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF (QMOM) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXQMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

8.32%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

19.78%

-11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

23.30%

-12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

24.19%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

26.49%

-12.83%

Сравнение комиссий DFVX и QMOM

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии QMOM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и QMOM

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QMOM в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QMOM
Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF		0.44%0.54%1.40%0.87%1.59%0.12%0.08%0.01%0.05%0.13%0.34%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and QMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMOM has higher volatility (8.32%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs QMOM's -39.13%.

On 1-year performance, QMOM leads with 31.51% vs 25.35% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QMOM has performed better with a 31.51% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for QMOM.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.44% for QMOM.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while QMOM is Momentum. They also come from different issuers: Dimensional and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.28% for QMOM.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и QMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор