PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с MDLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and MDLV (Morgan Dempsey Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 26.33% vs 21.29% for MDLV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.58%/yr for MDLV.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 10.95%.

DFVX

1 день
0.80%
1 месяц
3.37%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.31%
1 год
26.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
0.67%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.95%
6 месяцев
11.88%
1 год
21.29%
3 года*
13.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.23%15.35%17.72%9.85%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		10.95%13.30%10.16%6.19%

Correlation

The correlation between DFVX and MDLV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between DFVX and MDLV has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и MDLV

Секторы
DFVX
MDLV

Технологии

19.8%
9.3%

Коммуникационные услуги

14.3%
6.4%

Промышленность

14.2%
15.0%

Финансовые услуги

11.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
3.9%

Здравоохранение

10.0%
7.9%

Энергетика

7.4%
14.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.2%

Сырьевые материалы

3.2%
2.6%

Коммунальные услуги

0.4%
15.2%

Недвижимость

0.1%
2.2%

Технологии

DFVX
19.8%
MDLV
9.3%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
MDLV
6.4%

Промышленность

DFVX
14.2%
MDLV
15.0%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
MDLV
14.9%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
MDLV
3.9%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
MDLV
7.9%

Энергетика

DFVX
7.4%
MDLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
MDLV
8.2%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
MDLV
2.6%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
MDLV
15.2%

Недвижимость

DFVX
0.1%
MDLV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с FUNLMDLV с SPLVMDLV с EQINMDLV с JHDV

Доходность на риск

DFVX vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXMDLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.44

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.56

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

5.01

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.12

15.75

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.08

+0.55

Просадки

Сравнение просадок DFVX и MDLV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и MDLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-10.71%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.27%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.29%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.36%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и MDLV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.40%, в то время как у Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.83%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

6.58%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

8.77%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

10.51%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

10.51%

+3.15%

Сравнение комиссий DFVX и MDLV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и MDLV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности MDLV в 2.78%

ПозицияTTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.16%1.21%1.22%0.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.78%3.00%2.78%2.35%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and MDLV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDLV has higher volatility (2.83%) compared to DFVX (2.40%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs MDLV's -10.71%.

On 1-year performance, DFVX leads with 26.33% vs 21.29% for MDLV. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVX has performed better with a 26.33% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.58% for MDLV.

MDLV has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 1.16% for DFVX.

They also come from different issuers: Dimensional and Morgan Dempsey. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.58% for MDLV.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и MDLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор