PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

DFVX и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и MDLV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.77%15.35%17.72%9.85%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%6.19%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с VTI
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTV

Сравнение комиссий DFVX и MDLV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.63

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.46

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.39

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

1.01

+0.33

Корреляция

Корреляция между DFVX и MDLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и MDLV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.29%1.21%1.22%0.32%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и MDLV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-10.71%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.55%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.85%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-2.34%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и MDLV

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.47%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

6.50%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

11.89%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

10.55%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

10.55%

+3.31%