Сравнение DFVX с FDRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR).
DFVX и FDRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. FDRR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Dividend Index for Rising Rates. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и FDRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и FDRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.77% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | -2.57% | 21.70% | 20.24% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью -2.57%.
DFVX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 17.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDRR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и FDRR
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии FDRR в 0.29%.
Доходность на риск
DFVX vs. FDRR — Ранг доходности на риск
DFVX
FDRR
Сравнение DFVX c FDRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | FDRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.84 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.69 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 7.80 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.74 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и FDRR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и FDRR
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности FDRR в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.29% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDRR Fidelity Dividend ETF for Rising Rates | 2.37% | 2.21% | 2.61% | 2.93% | 2.75% | 2.09% | 2.85% | 2.89% | 3.20% | 2.89% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и FDRR
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и FDRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -36.52% | +19.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -12.55% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -5.72% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -4.06% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и FDRR
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | FDRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 4.76% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 8.61% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 17.25% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 14.98% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 16.96% | -3.10% |