PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. DFVX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, DFVX returned 25.35% vs 28.18% for VTI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFVX показывает доходность 11.34%, а VTI немного ниже – 11.20%.

DFVX

1 день
-0.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.58%
1 год
25.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и VTI

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		11.34%15.35%17.72%9.85%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%11.84%

Correlation

The correlation between DFVX and VTI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between DFVX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и VTI

Секторы
DFVX
VTI

Технологии

19.8%
33.5%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.3%

Промышленность

14.2%
9.8%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.0%

Здравоохранение

10.0%
9.2%

Энергетика

7.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.1%
4.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Недвижимость

0.1%
2.4%

Технологии

DFVX
19.8%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
VTI
10.3%

Промышленность

DFVX
14.2%
VTI
9.8%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
VTI
12.0%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.4%
VTI
10.0%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
VTI
9.2%

Энергетика

DFVX
7.4%
VTI
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.1%
VTI
4.7%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
VTI
2.3%

Недвижимость

DFVX
0.1%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DFUSXDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с ESGU
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

DFVX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.33

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.18

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

3.17

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

14.62

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.33

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.51

+1.10

Просадки

Сравнение просадок DFVX и VTI

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-55.45%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.92%

+1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.72%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-8.03%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.93%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и VTI

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.96%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.13%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

12.17%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.66%

17.40%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

18.30%

-4.64%

Сравнение комиссий DFVX и VTI

DFVX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и VTI

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.17%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFVX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to DFVX (2.41%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 28.18% vs 25.35% for DFVX. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 28.18% return vs 25.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.22% for DFVX.

DFVX has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.01% for VTI.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.03% for VTI.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор