PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с DFSV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).

DFVX и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFSV

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.27%15.35%17.72%9.85%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		6.90%8.59%7.13%17.89%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.

DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с VTI
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с SPSMDFSV с AVDVDFSV с VTIDFSV с SMCFDFSV с ZPRV.DE

Сравнение комиссий DFVX и DFSV

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.12

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.73

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

6.49

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.12

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.46

+0.87

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFSV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFSV

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DFSV в 1.53%

TTM2025202420232022
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.30%1.21%1.22%0.32%0.00%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFSV

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFSV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-28.02%

+11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-15.38%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.67%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-6.93%

+5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.11%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.36%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

13.02%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

23.83%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

22.56%

-8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

22.56%

-8.69%