PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
0.77%15.35%17.72%9.85%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%17.01%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.


DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Large Cap Vector ETF

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DFVX и DFFVX

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DFVX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.62

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.66

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

6.14

+1.27

DFVX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFFVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.08

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFFVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFFVX

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFFVX

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-64.21%

+47.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.71%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.13%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-9.76%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

3.98%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFFVX

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.46%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

12.36%

-3.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

22.64%

-6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

21.71%

-7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

23.68%

-9.82%