PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVX с DFAT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFVX (Dimensional US Large Cap Vector ETF) and DFAT (Dimensional U.S. Targeted Value ETF) are both exchange-traded funds - DFVX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAT is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFVX returned 21.57% vs 31.55% for DFAT. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFVX charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for DFAT.

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 12.40%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 20.31%.

DFVX

1 день
0.04%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.83%
С начала года
12.40%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAT

1 день
1.60%
1 месяц
3.48%
6 месяцев
12.63%
С начала года
20.31%
1 год
31.55%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAT

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		12.40%15.35%17.72%10.84%
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		20.31%8.73%7.80%20.55%

Correlation

The correlation between DFVX and DFAT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г.

0.80

The correlation between DFVX and DFAT has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVX и DFAT

Секторы
DFVX
DFAT

Технологии

20.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
1.8%

Промышленность

13.7%
16.2%

Финансовые услуги

11.9%
27.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
14.9%

Здравоохранение

10.0%
6.4%

Энергетика

7.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.9%

Сырьевые материалы

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

0.4%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.8%

Технологии

DFVX
20.8%
DFAT
9.4%

Коммуникационные услуги

DFVX
14.3%
DFAT
1.8%

Промышленность

DFVX
13.7%
DFAT
16.2%

Финансовые услуги

DFVX
11.9%
DFAT
27.9%

Потребительский циклический сектор

DFVX
11.3%
DFAT
14.9%

Здравоохранение

DFVX
10.0%
DFAT
6.4%

Энергетика

DFVX
7.2%
DFAT
10.5%

Потребительский защитный сектор

DFVX
7.0%
DFAT
6.9%

Сырьевые материалы

DFVX
3.2%
DFAT
4.8%

Коммунальные услуги

DFVX
0.4%
DFAT
0.4%

Недвижимость

DFVX
0.1%
DFAT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с AVLVDFVX с DFUSXDFVX с ESGU
Часто сравнивают с DFAT:
DFAT с AVUVDFAT с DFUVXDFAT с VBRDFAT с DFUSDFAT с DFACDFAT с DFLVDFAT с SLYV

Доходность на риск

DFVX vs. DFAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DFAT
Ранг доходности на риск DFAT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVXDFATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.95

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.90

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.86

10.73

+2.13

DFVX vs. DFAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAT равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAT

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVXDFATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-26.12%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-9.55%

+2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.16%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.95%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAT

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 2.51%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVXDFATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

3.27%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.75%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.06%

16.24%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

21.29%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.59%

21.33%

-7.74%

Сравнение комиссий DFVX и DFAT

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAT

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности DFAT в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAT
Dimensional U.S. Targeted Value ETF		1.35%1.55%1.31%1.34%1.34%1.13%
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.15%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFVX and DFAT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAT has higher volatility (3.27%) compared to DFVX (2.51%). In terms of maximum drawdown, DFVX dropped -16.71% vs DFAT's -26.12%.

On 1-year performance, DFAT leads with 31.55% vs 21.57% for DFVX. On fees, DFVX is cheaper at 0.22% per year. On volatility, DFVX has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAT has performed better with a 31.55% return vs 21.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFVX is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for DFAT.

DFAT has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.15% for DFVX.

DFVX is categorized as Large Cap Value Equities, while DFAT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.22% for DFVX and 0.28% for DFAT.

DFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVX и DFAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор