Сравнение DFVX с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
DFVX и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVX и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVX и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 0.27% | 15.35% | 17.72% | 9.85% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 17.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
DFVX
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVX и DFAT
DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
DFVX vs. DFAT — Ранг доходности на риск
DFVX
DFAT
Сравнение DFVX c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVX | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.57 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.87 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.39 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между DFVX и DFAT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVX и DFAT
Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 1.30% | 1.21% | 1.22% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок DFVX и DFAT
Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.71% | -26.12% | +9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -14.60% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -6.07% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -6.42% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.99% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVX и DFAT
Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVX | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.24% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 12.13% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.53% | 22.40% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.72% | -7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.72% | -7.85% |