PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVX с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVX с DFAS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).

DFVX и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFVX - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2023 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DFAS

2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		0.27%15.35%17.72%9.85%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.31%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DFAS с доходностью 2.33%.

DFVX

1 день
2.30%
1 месяц
-4.83%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Large Cap Vector ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Часто сравнивают с DFVX:
DFVX с VOODFVX с DFUSDFVX с DFUSXDFVX с AVLVDFVX с DFLVDFVX с DUHPDFVX с VTI
Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA

Сравнение комиссий DFVX и DFAS

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF

Доходность на риск

DFVX vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVXDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.93

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.45

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

5.76

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVX vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAS равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVXDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.93

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.27

+1.06

Корреляция

Корреляция между DFVX и DFAS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DFAS

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности DFAS в 1.02%

TTM20252024202320222021
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF		1.30%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DFAS

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DFAS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVXDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-26.13%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-14.08%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-6.67%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-8.55%

+6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.54%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) составляет 4.47%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVXDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

6.21%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

12.67%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.53%

21.96%

-5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.03%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

21.03%

-7.16%