PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVX с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVX и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVX и DEW


2026 (YTD)202520242023
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
0.77%15.35%17.72%9.85%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.55%

Доходность по периодам

С начала года, DFVX показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


DFVX

1 день
0.50%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.77%
6 месяцев
3.14%
1 год
17.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Large Cap Vector ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий DFVX и DEW

DFVX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

DFVX vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVX
Ранг доходности на риск DFVX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVX c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVXDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.74

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.35

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

10.37

-2.96

DFVX vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVX и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVXDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.74

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.28

+1.06

Корреляция

Корреляция между DFVX и DEW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVX и DEW

Дивидендная доходность DFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVX
Dimensional US Large Cap Vector ETF
1.29%1.21%1.22%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DFVX и DEW

Максимальная просадка DFVX за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVX и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVXDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.71%

-65.55%

+48.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.80%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-3.32%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.87%

-12.54%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.22%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVX и DEW

Dimensional US Large Cap Vector ETF (DFVX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVXDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.75%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

7.21%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

13.41%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.02%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

15.55%

-1.69%