PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
7.89%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.95% соответственно.


DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

PZRIX

1 день
0.41%
1 месяц
-6.89%
С начала года
7.89%
6 месяцев
16.45%
1 год
34.85%
3 года*
18.91%
5 лет*
10.55%
10 лет*
9.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий DFVIX и PZRIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.41

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.09

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.70

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

12.87

-0.79

DFVIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZRIX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.41

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.67

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.58

-0.18

Корреляция

Корреляция между DFVIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и PZRIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
6.08%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и PZRIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-43.53%

-23.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.68%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-30.85%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-43.53%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.96%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-9.00%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.53%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и PZRIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.02%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.77%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.09%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.83%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.01%

+1.14%