Сравнение DFVIX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 7.89% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции PZRIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.95% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
PZRIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 16.45%
- 1 год
- 34.85%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и PZRIX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
DFVIX
PZRIX
Сравнение DFVIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 2.41 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 3.09 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 12.87 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.67 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и PZRIX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности PZRIX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 6.08% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и PZRIX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -43.53% | -23.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.68% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -30.85% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -43.53% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.96% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -9.00% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.53% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и PZRIX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.02% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 8.77% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.09% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 15.83% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.01% | +1.14% |