Сравнение DFVIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.01% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 11.82% против 7.06% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 11.82%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и IVFIX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
DFVIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
DFVIX
IVFIX
Сравнение DFVIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.58 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 4.08 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.55 | 17.43 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.83 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и IVFIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и IVFIX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.26% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и IVFIX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -51.49% | -15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -8.47% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -21.29% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -33.46% | -14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -6.58% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -11.69% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.98% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и IVFIX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 4.54% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 8.10% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 14.63% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.96% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 14.74% | +3.40% |