PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVIX с GTMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVIX (DFA International Value III Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.38%/yr vs 10.16%/yr for GTMIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFVIX charges 0.24%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.16% соответственно.

DFVIX

1 день
0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.32%
6 месяцев
17.21%
1 год
37.55%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.38%

GTMIX

1 день
0.75%
1 месяц
3.02%
С начала года
14.34%
6 месяцев
18.93%
1 год
39.04%
3 года*
22.47%
5 лет*
11.01%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.32%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		14.34%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Correlation

The correlation between DFVIX and GTMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.94

The correlation between DFVIX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с AWPAXGTMIX с ANDIXGTMIX с GOGIXGTMIX с TRERXGTMIX с FAERXGTMIX с FSPSXGTMIX с SWISX

Доходность на риск

DFVIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXGTMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.98

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
4.08

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.84

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

18.65

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.98

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.74

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

+0.01

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и GTMIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и GTMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-58.31%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-7.90%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.11%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.81%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-40.32%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.27%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-12.68%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.05%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и GTMIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.49%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.67%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.85%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

14.93%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.05%

+2.05%

Сравнение комиссий DFVIX и GTMIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и GTMIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности GTMIX в 19.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.87%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		19.62%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFVIX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFVIX has higher volatility (3.86%) compared to GTMIX (3.49%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs GTMIX's -58.31%.

GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVIX и GTMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор