PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 12.12% против 9.87% соответственно.

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с ANDIXGTMIX с IGAAXGTMIX с IVFIX

Сравнение комиссий DFVIX и GTMIX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.67

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.40

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.52

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.54

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

16.76

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.67

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFVIX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и GTMIX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и GTMIX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-58.31%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.24%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.81%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-40.32%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-4.51%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-12.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.38%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и GTMIX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.97%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.56%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

15.56%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

14.91%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.06%

+2.09%