PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVIX с FNDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFVIX (DFA International Value III Portfolio) and FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.38%/yr vs 11.93%/yr for FNDF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFVIX charges 0.24%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 21.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFVIX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции FNDF немного отстают с 11.93%.

DFVIX

1 день
0.65%
1 месяц
3.66%
С начала года
13.32%
6 месяцев
17.21%
1 год
37.55%
3 года*
24.49%
5 лет*
15.29%
10 лет*
12.38%

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVIX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		13.32%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between DFVIX and FNDF is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between DFVIX and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с FLCOX
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

DFVIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.99

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.89

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.24

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

16.19

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.99

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.83

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.12

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и FNDF

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVIXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-40.14%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.53%

-10.60%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-13.89%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.56%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-40.14%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.67%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-7.64%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.77%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и FNDF

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.86%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVIXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

5.26%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

12.53%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

15.06%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.18%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.67%

+0.43%

Сравнение комиссий DFVIX и FNDF

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и FNDF

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности FNDF в 2.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.87%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFVIX and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to DFVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVIX и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор