PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.01%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции DFVIX превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 11.82% против 11.09% соответственно.

DFVIX

1 день
0.27%
1 месяц
-8.38%
С начала года
3.01%
6 месяцев
11.73%
1 год
34.61%
3 года*
21.00%
5 лет*
14.96%
10 лет*
11.82%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW

Сравнение комиссий DFVIX и FNDF

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.31

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.02

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.46

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.52

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

13.78

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.78

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFVIX и FNDF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и FNDF

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.26%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и FNDF

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-40.14%

-26.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.08%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.56%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-40.14%

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-7.26%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-7.72%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.83%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и FNDF

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.23%, в то время как у Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

8.06%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

11.42%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.50%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

16.05%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

17.64%

+0.50%