PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с FDGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.12% против 20.34% соответственно.

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Сравнение комиссий DFVIX и FDGRX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXFDGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.31

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.88

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.12

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

7.42

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXFDGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.31

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.53

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.67

-0.26

Корреляция

Корреляция между DFVIX и FDGRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и FDGRX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и FDGRX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FDGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-71.62%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.07%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-40.25%

+14.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-40.25%

-7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-8.69%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-15.97%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.74%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и FDGRX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

8.21%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

15.30%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

24.68%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

23.97%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

23.33%

-5.18%