PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFVIX с FDGRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с FDGRX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).

DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FDGRX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или FDGRX.

Корреляция

Корреляция между DFVIX и FDGRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFVIX:

0.84

FDGRX:

0.18

Коэф-т Сортино

DFVIX:

1.20

FDGRX:

0.40

Коэф-т Омега

DFVIX:

1.17

FDGRX:

1.06

Коэф-т Кальмара

DFVIX:

0.97

FDGRX:

0.14

Коэф-т Мартина

DFVIX:

3.68

FDGRX:

0.37

Индекс Язвы

DFVIX:

3.78%

FDGRX:

11.61%

Дневная вол-ть

DFVIX:

16.75%

FDGRX:

28.21%

Макс. просадка

DFVIX:

-67.28%

FDGRX:

-71.50%

Текущая просадка

DFVIX:

0.00%

FDGRX:

-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 17.82%, что значительно выше, чем у FDGRX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.09% соответственно.

DFVIX

С начала года

17.82%

1 месяц

8.23%

6 месяцев

15.37%

1 год

13.94%

3 года

13.75%

5 лет

18.07%

10 лет

5.76%

FDGRX

С начала года

-2.55%

1 месяц

18.65%

6 месяцев

-7.05%

1 год

5.05%

3 года

15.96%

5 лет

10.08%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Fidelity Growth Company Fund

Сравнение комиссий DFVIX и FDGRX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFVIX и FDGRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг риск-скорректированной доходности DFVIX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа FDGRX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и FDGRX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности FDGRX в 9.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		3.60%4.15%4.44%3.82%4.21%2.24%3.53%3.62%3.02%3.43%3.55%5.12%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.09%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%4.03%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и FDGRX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -67.28%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и FDGRX

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 2.79%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...