Сравнение DFVIX с FDGRX
DFVIX (DFA International Value III Portfolio) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - DFVIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, DFVIX returned 12.38%/yr vs 23.01%/yr for FDGRX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVIX charges 0.24%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FDGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 13.32%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 12.38% против 23.01% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 12.38%
FDGRX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 19.90%
- 1 год
- 48.48%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 17.53%
- 10 лет*
- 23.01%
Сравнение доходности по годам DFVIX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 13.32% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 23.73% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Correlation
The correlation between DFVIX and FDGRX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 1995 г. | 0.55 |
The correlation between DFVIX and FDGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFVIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
DFVIX
FDGRX
Сравнение DFVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.46 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.00 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 15.03 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | 2.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.99 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FDGRX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FDGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -71.62% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.53% | -12.60% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | -26.19% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -40.25% | +14.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -40.25% | -7.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.27% | -15.91% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.34% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FDGRX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.86%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFVIX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 4.40% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 14.41% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 18.44% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 23.93% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 23.39% | -5.29% |
Сравнение комиссий DFVIX и FDGRX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FDGRX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 3.87% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
DFVIX and FDGRX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to DFVIX (3.86%). In terms of maximum drawdown, DFVIX dropped -66.53% vs FDGRX's -71.62%.
FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFVIX и FDGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор