Сравнение DFVIX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
DFVIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFVIX или FDGRX.
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и FDGRX
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 34.77%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 5.43% против 13.10% соответственно.
DFVIX
8.83%
-0.93%
-0.46%
15.41%
8.26%
5.43%
FDGRX
34.77%
3.54%
12.56%
37.53%
15.39%
13.10%
Основные характеристики
| DFVIX | FDGRX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.67 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 9.68 |
| Индекс Язвы | 2.43% | 3.88% |
| Дневная вол-ть | 12.47% | 19.35% |
| Макс. просадка | -66.53% | -71.50% |
| Текущая просадка | -5.00% | -1.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и FDGRX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FDGRX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между DFVIX и FDGRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFVIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и FDGRX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.32% | 4.44% | 3.82% | 4.21% | 2.24% | 3.53% | 3.62% | 3.02% | 3.43% | 3.55% | 5.12% | 2.77% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и FDGRX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и FDGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и FDGRX
Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 3.66%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.