PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFVIX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%15.85%-17.29%26.23%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.93% соответственно.


DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA International Value III Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFVIX и DFUSX

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFVIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFVIXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.99

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

1.52

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.26

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

6.06

+6.02

DFVIX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFVIXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.99

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.70

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.77

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между DFVIX и DFUSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и DFUSX

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio
4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и DFUSX

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFVIXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-54.96%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.10%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-24.58%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

-33.79%

-14.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.21%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-10.66%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.58%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и DFUSX

DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFVIXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.35%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.09%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

18.15%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

16.88%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.05%

+0.10%