Сравнение DFVIX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVIX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVIX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 5.83% | 44.85% | 6.86% | 17.89% | -3.41% | 23.59% | -1.96% | 15.85% | -17.29% | 26.23% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFVIX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.93% соответственно.
DFVIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.54%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 22.09%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.12%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVIX и DFUSX
DFVIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFVIX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFVIX
DFUSX
Сравнение DFVIX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVIX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.99 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.52 | +1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.26 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 6.06 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 0.99 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между DFVIX и DFUSX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVIX и DFUSX
Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVIX DFA International Value III Portfolio | 4.15% | 4.09% | 4.16% | 4.44% | 3.82% | 7.97% | 2.25% | 3.53% | 6.16% | 3.02% | 3.43% | 5.84% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFVIX и DFUSX
Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.53% | -54.96% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -12.10% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.58% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | -33.79% | -14.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -6.21% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.66% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.58% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVIX и DFUSX
DFA International Value III Portfolio (DFVIX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVIX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 5.35% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.42% | 9.09% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 18.15% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 16.88% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.05% | +0.10% |