PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVIX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVIX с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFVIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 февр. 1995 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVIX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVIX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		5.83%44.85%6.86%17.89%-3.41%23.59%-1.96%7.94%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Доходность по периодам

С начала года, DFVIX показывает доходность 5.83%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DFVIX

1 день
2.74%
1 месяц
-4.52%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.54%
1 год
38.15%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.37%
10 лет*
12.12%

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA International Value III Portfolio

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFVIX:
DFVIX с DFIVDFVIX с DFIVXDFVIX с VTRIXDFVIX с FIWCXDFVIX с VTIAXDFVIX с FXAIXDFVIX с VGT
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DFVIX и AVDV

DFVIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
DFVIX
DFA International Value III Portfolio

Доходность на риск

DFVIX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVIX
Ранг доходности на риск DFVIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVIX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVIXAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.78

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.87

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

16.10

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVIX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVIX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVIX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVIXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.81

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFVIX и AVDV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVIX и AVDV

Дивидендная доходность DFVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности AVDV в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVIX
DFA International Value III Portfolio		4.15%4.09%4.16%4.44%3.82%7.97%2.25%3.53%6.16%3.02%3.43%5.84%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFVIX и AVDV

Максимальная просадка DFVIX за все время составила -66.53%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVIX и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVIXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.53%

-43.01%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.19%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-28.08%

+2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-7.48%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-6.88%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.17%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVIX и AVDV

Текущая волатильность для DFA International Value III Portfolio (DFVIX) составляет 6.87%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что DFVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVIXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

7.50%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

12.20%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

18.44%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.15%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.76%

-1.61%