PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFVEX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFVEX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DFVEX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFVEX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		-0.29%13.66%14.36%17.60%-9.96%32.10%7.53%26.11%-13.24%14.15%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции DFVEX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.64% соответственно.

DFVEX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
2.24%
1 год
18.63%
3 года*
14.19%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.23%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Vector Equity Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с DFVEX:
DFVEX с DFQTXDFVEX с IMCGDFVEX с VFIAXDFVEX с IWPDFVEX с DFFVXDFVEX с VTIDFVEX с Dfsv
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий DFVEX и VVOAX

DFVEX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund

Доходность на риск

DFVEX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVEX
Ранг доходности на риск DFVEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVEX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVEX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVEX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVEX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVEX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFVEXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.51

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.04

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.09

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.91

-3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFVEX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVEX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVEX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFVEXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.51

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.80

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между DFVEX и VVOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVEX и VVOAX

Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVEX
DFA U.S. Vector Equity Fund		1.21%0.91%1.26%3.33%4.94%9.56%1.28%2.98%4.09%4.41%3.46%4.59%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок DFVEX и VVOAX

Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFVEXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.71%

-62.08%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-15.08%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.20%

-24.05%

+2.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.20%

-51.80%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.76%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-11.80%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.54%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVEX и VVOAX

Текущая волатильность для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) составляет 5.18%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что DFVEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFVEXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

7.27%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

14.27%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

22.91%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

21.06%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

24.20%

-4.03%