Сравнение DFVEX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
DFVEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 дек. 2005 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFVEX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFVEX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | -0.29% | 13.66% | 14.36% | 17.60% | -9.96% | 32.10% | 7.53% | 26.11% | -13.24% | 14.15% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DFVEX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции DFVEX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.23% против 10.07% соответственно.
DFVEX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.23%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFVEX и VMFVX
DFVEX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
DFVEX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
DFVEX
VMFVX
Сравнение DFVEX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFVEX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.03 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.91 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 3.44 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFVEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.63 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между DFVEX и VMFVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFVEX и VMFVX
Дивидендная доходность DFVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFVEX DFA U.S. Vector Equity Fund | 1.21% | 0.91% | 1.26% | 3.33% | 4.94% | 9.56% | 1.28% | 2.98% | 4.09% | 4.41% | 3.46% | 4.59% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок DFVEX и VMFVX
Максимальная просадка DFVEX за все время составила -62.71%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVEX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFVEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.71% | -45.79% | -16.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -14.52% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.20% | -22.46% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.20% | -45.79% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -7.59% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -5.52% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFVEX и VMFVX
DFA U.S. Vector Equity Fund (DFVEX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.18% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFVEX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.31% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 11.35% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 20.59% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 19.55% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.17% | 21.88% | -1.71% |