PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFVE с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFVE с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - DFVE tracks the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, DFVE returned 23.33% vs 6.27% for USMV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFVE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности DFVE и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFVE показывает доходность 14.89%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

DFVE

1 день
1.07%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
9.46%
С начала года
14.89%
1 год
23.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFVE и USMV

2026 (YTD)20252024
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		14.89%14.51%14.66%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%13.29%

Correlation

The correlation between DFVE and USMV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between DFVE and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFVE и USMV

Секторы
DFVE
USMV

Промышленность

17.7%
6.1%

Потребительский циклический сектор

16.6%
5.7%

Финансовые услуги

15.3%
11.7%

Технологии

11.8%
33.9%

Здравоохранение

9.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
9.4%

Энергетика

5.8%
2.7%

Коммунальные услуги

5.3%
6.9%

Сырьевые материалы

4.3%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
6.2%

Недвижимость

1.3%
2.5%

Промышленность

DFVE
17.7%
USMV
6.1%

Потребительский циклический сектор

DFVE
16.6%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

DFVE
15.3%
USMV
11.7%

Технологии

DFVE
11.8%
USMV
33.9%

Здравоохранение

DFVE
9.9%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

DFVE
8.1%
USMV
9.4%

Энергетика

DFVE
5.8%
USMV
2.7%

Коммунальные услуги

DFVE
5.3%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

DFVE
4.3%
USMV
2.4%

Коммуникационные услуги

DFVE
3.9%
USMV
6.2%

Недвижимость

DFVE
1.3%
USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFVE:
DFVE с SCHXDFVE с IOODFVE с BDGSDFVE с DCMTDFVE с DMXDFVE с DCREDFVE с DBND
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

DFVE vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFVE
Ранг доходности на риск DFVE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFVE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFVE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFVE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFVE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFVE c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFVEUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.74

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.10

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

0.98

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

3.18

+7.55

DFVE vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFVE на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFVE и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFVE и USMV

Максимальная просадка DFVE за все время составила -19.43%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFVE и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFVEUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.43%

-33.10%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.79%

-6.46%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-2.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.98%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DFVE и USMV

Текущая волатильность для Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) составляет 2.82%, в то время как у iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что DFVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFVEUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.00%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

6.41%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.58%

8.53%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

12.38%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

14.50%

+0.85%

Сравнение комиссий DFVE и USMV

DFVE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFVE и USMV

Дивидендная доходность DFVE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFVE
Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF		1.36%1.52%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

DFVE and USMV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to DFVE (2.82%). In terms of maximum drawdown, DFVE dropped -19.43% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, DFVE leads with 23.33% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFVE has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.33% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for DFVE.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.36% for DFVE.

DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: DoubleLine and iShares. Their fees differ too: 0.20% for DFVE and 0.15% for USMV.

DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFVE и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор